更新日志¶

2024-03-24¶

pip install pyfolio-reloaded

check_end.py 检查环境脚本，针对于 Redis 与 Mysql 不是必须检查项
交易回测模式，增加 pyfolio 结果展示，方法（result_by_pyfolio）

2024-03-19¶

缠论计算：
- bug修复，针对于行情日期不断延后的问题
- macd 采用全量重新计算的方式
前端样式调整
回测结果图表优化
回测新增信号过滤模块，可根据实际策略进行使用
数字货币行情合并问题，关于 utc 时间的处理
沪深A股行情概念信息，数据由同花顺修改为东方财富
stock_bkgn.py 新增获取板块行情的方法，由 akshare 提供

2024-01-24¶

图表布局、指标保存方式重新设计
美股行情获取修改增量更新
其他bug 修复。

2023-12-25¶

pip install lark-oapi

config.py 新增飞书key的设置项

钉钉旧版的消息推送接口已经停止申请，项目中更新使用飞书的消息接口
Bug 修复

2023-12-22¶

更新需要更新 config.py 文件

需要安装 sqlalchemy； pip install sqlalchemy

配置文件修改

新增 DATA_PATH，可以自己定义数据文件的存储位置
项目数据保存路径，如果以 . 开头，则保存到 home 目录，否则按照设置目录来

新增 DB_TYPE，可以指定使用的数据库，支持 sqlite 和 mysql

REDIS_HOST 可以不用设置，改为非必须的

ZX 自选配置删除，改为在 web 页面中自行管理

修改数据库，使用 sqlalchemy ORM，可以使用 sqlite 或 Mysql 数据库，可根据自己需求进行切换
修改数据库中的各个行情表名，具体可参看 db.py:177 行内容
升级 ccxt 到最新的 4.1.95 版本
通达信的美股、港股，使用 AKShare 获取复权因子，计算复权后的行情数据
其他bug修复与优化
WEB功能更新
- 新增自选组管理功能
- 自选组可进行导入导出操作
- 完善行情监控设置
- 可在 web 中进行选股操作（需要在 python 源码中进行相应的配置）

2023-11-28¶

升级Pyarmor加密方法，使用新的授权方式
优化 TV 画图效率

2023-10-15¶

缠论计算修改
- 新增个人定制，缠论缺口
- 分型计算优化
回测 run 方法增加回调方法参数
chanlun_chart web 项目，tv 图表配置增加分型显示选项
tv 图表版本更新

2023-10-02¶

    config.py 配置文件中，新增 TDX_PATH 参数配置

缠论计算修改
- 缠论K线的开盘收盘根据包含方向，修改为高低价格
- 重新整理了缠论K线合并的方法
- 次高低成笔，加入K线数量判定
新增通过通达信本地安装程序，获取沪深A股的行业与概念信息（需要在 config.py 中配置通达信的安装路径）
数字货币行情数据库表名前缀修改为 currency
通达信行情服务器异常，程序重新自动选择最优服务器进行重试
行情数据合并的时间处理修改
rd.py 增加 add_code_marks 方法，可以再 tv 图表的时间轴显示自定义标记

2023-08-13¶

自选操作新增：颜色设置、置顶、置底操作（右键进行操作）
回测代码优化与BUG修复
文档更新

2023-07-22¶

缠论计算：拆分三类买卖点情况，非为 9段内与 9段及以上中枢的三类买卖点，可自行配置
配合 TV图表数据要求，修改各个交易所日线及以上周期的返回时间
修改新版 chanlun_chart WEB 项目相关bug

2023-07-17¶

  # 需要重新安装相关依赖包
  pip install -r requirements.txt

全新框架的 WEB 页面
BUG 修复

2023-07-03¶

新增按照商品名称的拼音首字母进行搜索
文档搬家
TradingViews 图表展示优化
BUG 修复

2023-06-18¶

新增各类型买卖点是否计算的配置项
其他优化
BUG 修复

2023-04-29¶

缠论计算，增加分型检查的K线范围设置
增加通达信美股的数据接口文件（exchange_tdx_us.py）
文档更新

2023-04-17¶

缠论计算，增加分型不重叠的选项
修复通达信期货夜盘时间问题
其他bug修复

2023-03-27¶

包变更

pip install alpaca-py ib_insync

pip install -U polygon-api-client

config.py 配置文件内容新增
# 盈透证券 TWS 设置
IB_HOST = '127.0.0.1'
IB_PORT = 7497
IB_CLIENT_ID = 1
IB_ACCOUNT = 'DU6941075'

新增美股盈透证券交易所接口，正常使用需要单独启动（script/crontab/script_ib_taksk.py）脚本，用来转发 API 数据
新增同步美股数据脚本（script/crontab/reboot_sync_us_klines.py），数据来源：盈透证券
行情数据中，date 日期字段，统一增加时区信息（A股/港股/期货/数字货币时区： 'Asia/Shanghai' 美股时区：'US/Eastern'）
新增美股的周期转换方法 convert_us_kline_frequency，数据基于盈透证券的数据
新增策略 DEMO StrategyZSTupo (chanlun/strategy/strategy_zs_tupo.py) ，做中枢突破
其他 BUG 修复

2023-03-09¶

缠论计算更新
- 新增笔内K线重叠拆分的配置，具体请参看缠论配置说明
- 线段拆分逻辑优化
- 分型包含是否成笔配置，只在 13 跟K线内部进行判断，多余 13 跟K线，则不进行包含判断
- 其他BUG修复
新增通达信期货交易所 (tdx_futures)，接口行情数据在盘后更新，盘中无实时行情
新增通达信港股交易所 (tdx_hk)，接口行情有 15 分钟延迟
优化 MySQL 批量插入行情数据
Exchange 接口增加 default_code / support_frequencys 两个方法，返回默认的代码和支持的行情周期

2023-02-24¶

缠论计算更新
- 新增分型区域设置，可设置分型的区间计算的区域（三根或中间一根）
- 走势段计算中枢类型，沿用线段的设置
- 新增K线类型为 “缠论K线”，图表可展示合并处理后的缠论K线（MACD等指标计算使用合并后的缠论K线计算）
- 计算 “方向中枢” 代码重写
- 其他 Bug 修复
将 config.py 中关于缠论的设置，移动到 WEB 端进行可视化设置（可以将 config.py 中的缠论设置删掉了，不再起作用）
回测：支持多进程回测（run_process 方法），只支持信号回测模式
TradingView 图表页，可展示自选涨跌，可调整自选分组
其他 Bug 修复与其他优化

2023-02-01¶

包升级

pip install -U numpy pandas pyecharts

pip install ccxt==2.7.12

install_windows.bat 安装脚本，将 python 版本修改为 3.10
升级 pyecharts 、 ccxt 包为最新版本

2023-01-13¶

新增配置项 config.py

# 段内中枢超过几段进行拆分（单数，最小 9，包括中枢连接段）
xd_zs_max_lines_split = 11

缠论计算更新
- 线段内部笔中枢扩展，进行线段拆分的自定义配置项
天勤期货行情数据(exchange_tq.py) 获取方式再优化
其他 bug 修复

2023-01-03¶

需要安装新增的python包

pip install qiniu akshare snapshot_selenium

缠论计算更新
- 线段拆分优化
- 段内中枢bug修复
沪深A股行业概念板块信息接口替换，修改为同花顺接口（需要手动更新）文档
任务监控，消息推送结构，可支持生成行情图片快照，需要按照文档配置后方可文档
自选列表，增加显示当日涨跌比例的显示（沪深A股建议用富途牛牛的接口，速度很快，否则会比较慢）
消息推送，如果是沪深A股，则会增加股票的行业、概念信息
天勤期货行情数据（kline、tick）获取方式优化（Beta）

2022-12-12¶

缠论计算
- 线段拆分逻辑优化
- 其他BUG处理与优化
web_batch_get_cl_datas 异常处理优化
WEB UI 布局优化调整
其他 BUG 修改

config.py 添加配置，具体请参看 configy.py.demo

# 特殊情况，拆分线段时，是否允许单笔成段    
allow_split_one_line_to_xd = True

# 笔分型是否严格处理    
# False : 不严格处理，允许顶的最低点低于底分型最低点，允许底分型的最高点高于顶分型的最高点    
# True：严格处理，不允许顶的最低点低于底分型最低点，不允许底分型的最高点高于顶分型的最高点    
allow_bi_fx_strict = True

2022-12-02¶

缠论计算 Bug 修复
批量计算缠论数据方法 batch_cls 修改为 web_batch_get_cl_datas，其中的缓存方式，由内存修改为硬盘，减少内存的占用
通达信历史行情进行文件缓存，减少后续多次重复请求的时间

2022-11-26¶

缠论计算 Bug 修复
增加 notebook （图表（递归）_缠论图表.ipynb）
回测行情图表 show_charts 方法增加 to_frequency 参数，可低转高展示图表
沪深A行情数据转换 Bug 修复
Web 行情图表，支持高级别调用低级别数据计算并展示，需要添加 config.py 配置，默认关闭
沪深A，判断是否交易时间方法更改，不再调用 Futu接口，直接写固定规则周一-周五 9:30-11:30,13:00-15:00

2022-11-16¶

缠论计算 Bug 修改
回测方法中增加时间统计的代码
期货、数字货币增加 3m、2m 周期
Demo Web 增加 TV 图表

2022-11-11¶

缠论计算
- 增加趋势段的计算，根据走势段递归而来
- 增加新的中枢画法：分类中枢
- 优化类二类、类三类买卖点规则
- 新增二类买卖点的规则
- Bug 修复
图表展示
- 新增更多的图表展示配置
- 支持将小周期数据转换成高周期数据并进行展示
- 新增 Trading View 图表展示（测试版本，会有些问题，后续优化）
其他

2022-10-28¶

缠论计算，线段划分添加新的规则
Bub 修复

2022-10-14¶

缠论计算
- 笔标准化逻辑修改
- 笔对象 BI 中的 td 属性去除，使用 cl_utils.py 中的 bi_td() 方法进行判断
- 特殊线段的处理（中枢九段、段内不同向中枢）
- 删除线段、走势段标准化的配置
- 买卖点的重新梳理详情
- 可自定义实现自己的买卖点规则，参考 cl_interface.py 中的 user_custom_mmd() 方法
- 中枢计算规则修改，修复个别情况下中枢范围计算错误
项目默认 Python 版本修改为 3.10，目前项目支持版本为 3.7/3.8/3.9/3.10
掘金下载A股数据，K线时间修改为后对其时间（对于已经下过过的数据，建议删除重新下载）
回测 Strategy 策略基类增加 on_bt_loop_start 方法
- 回测专用，每次回测循环都会调用该方法，可以执行下自己的特定逻辑
- 例如判断当前的大盘环境，是否可进行交易；初步筛选可交易的品种，在 open 进行判断品种是否可交易，大大加速回测速度
exchange.py 中K线合并的方法重写，对于期货 10:15 的出来，掘金和天勤是不同的逻辑，可自行选择（通过打开关闭注释实现）
kcharts.py 画图修改
- 修复在同一分型，笔/线段/走势段同时出现同一类买卖点或背驰，只显示笔买卖点或背驰的 bug
- 图表买卖点展示修改，修改为 1B/2B/L2B/3B/L3B/1S/2S/L2S/3S/L3S，减少图表占用面积，显得比较简洁
其他 BUG 修复

2022-09-30¶

缠论计算
- 新增平均K线支持，可以使用平均K线数据，计算缠论数据
- 线段的继续优化（已完成线段的延续，特殊情况线段破坏，未完成线段处理，线段标准化处理）
- 新增线形态分析（chanlun\cl_analyse.py (LinesFormAnalyse)，可在图表中进行展示，待完善
- 将力度比较的方法提出来，可自行修改线的力度并进行比较，来判断是否背驰（cl_interface.py 文件 compare_ld_beichi 方法）
- 修改默认的缠论配置值
回测更新
- 触发止损后的执行价格，修改为当前最新价格
- 新增 atr 移动止损的方法
画图更新
- 增加是否显示线形态分析
- 增加是否显示顶分型提示
- 增加是否在 MACD 幅图显示线的力度，可指定显示笔或线段的力度
通达信行情数据（exchange_tdx.py），K线数量由2400增加到4000
新增下载A股（掘金）数据脚本 script\crontab\reboot_sync_gm_a_klines.py
将掘金配置放在 config.py 中（包括掘金服务IP地址、Token 信息）
行情回放练习 功能修复，现在可以正常使用了，需要提前下载行情数据

2022-09-02¶

缠论计算，优化线段划分
- 特征序列有缺口，查找后续反向分型时，如创出新高或新低，原线段将延续
- 最后线段如果未完成，结束分型画在最高或最低处

2022-08-29¶

缠论计算更新
- 线段划分重新梳理，建议更新（kcharts.py 中，可以去除画线段特征序列的注释，可在图表中展示线段的顶底特征序列分型，直观了解之前线段的生成逻辑）
- 增加起始计算的时间参数，如指定起始时间，则从设置的时间开始计算分型/笔/线段等数据
- cl_interface.py 中 CL_BI_FX_STRICT 默认为 True （笔分型严格处理）
- 线的角度方法 LINE.jiaodu() 修改，固定横坐标长度，利于不同价格间的相对比较（不一定正确）
策略回测更新
- 策略中的 open 方法，增加 poss 参数（当前标的的持仓信息）
- 策略中的 close 方法，返回值类型增加 List[Operation]]，可返回多个操作指令
- 回测中，信号模式下，也会根据手续费率，统计手续费情况，最终的盈亏会扣除手续费
- 回测中，触发止损后，止损价格由原来的最新价格，修改为设置的止损价
- Operation 策略指令对象中，增加 pos_rate，key 参数，可指定开仓 or 平仓的比例，通过 key 值可避免多次重复执行
- Strategy 策略类中增加更多的指标计算方法
- 新增 StrategyFuturesXDZS() 策略，期货基于线段的中枢震荡策略，详情
数字货币 exchange_binance.py 返回更多K线数量（最大10000，需要数据库中有足够的数据，建议每天执行同步行情脚本）、
kcharts.py 画图，去除力度小于 5 的分型展示，减少画图数据，减少数据传输数量，提高些许图标响应速度（也许吧）
kcharts.py 画图，多中枢下，一笔/段中，同类型的买卖点背驰，只显示一个，避免重复信息过多
增加期货、数字货币 10分钟周期
其他 BUG 修复

2022-07-29¶

*

新增：通过掘金量化，获取期货主连合约数据脚本，并同步到数据库中，进行回测使用 script/crontab/reboot_sync_gm_futures_klines.py

策略 Operation 操作对象，增加 opt : lock 锁仓的操作，应用于期货策略
缠论配置项：修改为保存到 Redis 中，并且可以单个品种独立设置，相关方法在 src/chanlun/cl_utils.py 文件中
WEB 页面，可设置更多的图表参数（新增副图、成交量均线、RSI、ATR、CCI、KDJ）
WEB 页面，缠论配置可设置多个中枢类型，并在图表上进行展示
WEB 页面，可设置图表初始化展示的K线数量（如果觉得 1000 太多，图太小，可自行改小一些）
WEB 页面，新增 趋势通道线，根据自行设置的参数，根据最后 N 个完成的笔 or 线段，高次高连线、低次低连线，作为趋势通道线进行参考
- 设置值：xd,5 (根据最后5个已完成线段画趋势通道线)；bi,11（根据最后11个已完成的笔画趋势通道线）
WEB 任务配置，删除缠论配置设置，修改为：读取 WEB 设置的配置，进行计算并通知，避免两边配置不同，看不到提醒的背驰或买卖点
WEB 数字货币持仓列表，增加一键平仓按钮
其他相关优化与BGU修复

2022-07-11¶

策略回测，在K线回放类中，增加 load_data_to_cache；
- 表示是否将数据装在进内存，默认 True，如果内存告急，可将其设置为 False，以时间换空间，会比原来回测时间多一倍
策略参数优化，同样增加 load_data_to_cache 参数，用来减少内存使用；
- 参数优化会创建多个进程跑策略，如果都将数据加载如内存，会占用太多内存，内存小会跑失败，可在参数优化中将其设置为 False
- res = BT.run_optimization(setting, max_workers=None, next_frequency='d', evaluate='profit_rate', load_data_to_cache=False)
策略基类中 Strategy，增加 judge_macd_back_zero 方法，判断中枢是否有回拉零轴
增加 KlinesGenerator K线生成（分钟），目前只支持分钟级别的生成，其他小时、日线需要判断不同市场的交易时间，比较麻烦，不做呢
- 示例参考：合成自定义K线数据（分钟）
缠论计算，可同时计算多个中枢及相对应的买卖点背驰信息
- 示例参考：多中枢类型相同买卖点策略
cl_utils.py 增加获取笔内缺口数量的方法 bi_qk_num(cd: ICL, bi: BI)
页面操作，增加图表订单管理，可在图表中增加指定的订单信息，并统一了下订单保存和读取的方法
增加选股方法示例：
- xg_multiple_zs_tupo_low_3buy : 高级别中枢突破，在低级别有三买
- xg_single_pre_bi_tk_and_3buy : 在三买点前一笔，有跳空缺口
沪深行情页面，增加 F10资料快捷入口，可直达东方财富的F10 页面
自选组，沪深的参数由原来的 stock 更改为 a
文档地址修改为：https://chanlun-pro.readthedocs.io/

2022-06-24¶

回测的 signal 模式，图表中的累计平仓盈亏曲线改为资金曲线，按照时间累加展示平仓盈亏+持仓盈亏，更好展示策略资金变化情况；
行情图表，交易量副图增加交易量均线，默认是 5、60两条均线；
增加了一些选股方法；
修复 MACD 指标计算偏差 BUG
修复其他BUG

2022-06-17¶

运行策略缠论参数优化方法，增加 next_frequency、evaluate 参数，可设置策略运行循环的周期，结果评估的指标；
BackTest 类 show_charts 展示图标方法，增加 chart_config 参数，可设置展示图表配置；
回测配置 cl_config，可按照策略执行标的，分别设置对应的缠论配置项，例如：'cl_config': {'BTC/USDT': {...}, 'ETH/USDT': {...}}
获取行情接口增加重试机制，需要安装 tenacity 依赖包；
TDX行情第一次连接会选择最优ip服务器，并保存到 redis 中；
参考 mootdx 项目，给 tdx 行情数据默认做前复权处理；
图表均线可设置多个（最多5个），使用英文逗号（,）分割，例如:5,10,60

需要执行 pip install tenacity 安装依赖包

2022-06-08¶

缠论计算修改
- 将 MA、BOLL 指标移除，放在 kcharts.py 进行计算
- 去除非必要的计算，改为方法，在使用时在计算，大约节省 30% 时间
- 方向中枢：严格处理，进入段要是中枢最高或最低才可以
- 去除 ZS 对象的 ld （力度）属性
- 将 zslx_ 配置，修改为 zsd_
- 修复其他 bug
notebook 增加 数据回放测试.ipynb，可以配合策略回测，检查动态的缠论计算过程
backtest.py，回测结果的 table，增加汇总的结果展示
策略回测增加进度条，展示当前回测进度
exchange_tdx.py 请求行情的 klines 增加缓存，避免每次都全量多次查询行情数据
自选类增加清空方法 clear_zx_stocks
项目文档重新整理，在线地址 https://chanlun-pro.readthedocs.io/
策略
- 增加高级别根据低级别1类买卖点信号开仓策略，采用多周期的笔进行判断（strategy_son_level_1mmd.py）
- 增加高级别根据低级别1类买卖点信号开仓策略，采用低级别递归进行判断（strategy_zsd_xd_bi_1mmd.py）
选股策略
- 新增：xg_single_day_bc_and_up_jincha() （日线级别，倒数第二个向下笔背驰，等待后续macd在水上金叉）

策略是否有效，和 cl_config 配置也有很大关系，不同的市场适用不同的缠论配置，可根据 OptimizationSetting 进行参数优化，查找最优配置

chanlun.backtesting.backtest.BackTest:246 节省参数优化执行的时间，这里可以手动设置每次循环的周期

chanlun.backtesting.backtest.BackTest:257 这里设置参数优化评估的结果值，可以设置为 max_profit_rate ,查找最大盈亏百分比总和最大的

2022-05-27¶

缠论计算修改
- 增加分型包含配置：前分型包含后分型、后分型包含前分形（类似顶底包含配置）
- 修复bug
批量计算多周期方法 batch_cls 转移到 cl_utils.py 文件中，并增加缓存
WEB图表中计算缠论增加缓存，加速行情二次加载速度

2022-05-20¶

缠论计算修改
- 增加笔分型成笔条件（是否允许顶的最低点低于底分型最低点，底分型的最高点高于顶分型的最高点）
- 增加获取最后笔、线段中枢的方法（get_last_bi_zs、get_last_xd_zs）
- 增加中枢类型：方向性中枢

备注：

新增的缠论配置放在 cl_interface.py 文件中，不可在 web 页面中进行变更，默认为 False，与原来计算方式保持一致；

获取最后中枢是从最后一笔倒推的中枢，和原中枢计算的最后一个中枢会有差异；

方向性中枢：计算的中枢，进入与离开的方向一致（除最后一个未完成中枢）

支持掘金量化回测，并增加示例 run.py
增加基于最后一个中枢的策略示例 strategy_last_zs_3mmd.py

2022-05-13¶

缠论计算修改
- 修改默认配置，分型包含为允许、笔中枢类型为标准、中枢位置关系为 zggdd
- 类3买点逻辑优化
- 多级别分析的类转移到 chanlun.cl_analyse.py 文件中
- 修复计算bug
回测增加缠论参数优化功能，参看回测_缠论参数优化
online_market_datas.py 获取线上行情数据增加缓存，避免多次重复请求，需要手动调用 clear_cache 清除缓存
修复行情回放练习的bug

2022-05-06¶

缠论计算修改
- 分型包含是否成笔处理逻辑bug修复
- 二类买卖点，增加出中枢后不创新高/新低的买卖点提示
- 修改分型强度计算方式
- 增加走势段中枢，以及走势段买卖点
- 三类买卖点的中枢判断，去除级别的限制
回测框架修改
- 增加回测模式，分为：信号、交易、实盘三类
- 修改回测行情数据获取方式，通过基准代码，获取循环的时间列表，以此循环执行标的回测
- 修改策略接收的缠论数据对象，CLDatas 变更为 MarketDatas，可获取除当前标的以外的数据，如大盘指数等
策略新增与修改
- 增加关于A股市场的交易策略 strategy_a_single_all_mmd.py，单周期，个人认为效果不理想，可以用来参考学习
- 策略结果查看回测_沪深股票策略.ipynb
行情图表在 Jupyterlab 环境可通过参数修改副图，来显示其他技术指标（暂不支持web）
修改行情图表显示订单记录的逻辑，不需要额外的时间转换
行情图表展示优化，买卖点直接显示文字，更加直观；中枢颜色统一，笔中枢为白色，线段中枢为黄色，不在区分方向，之前的太花了
行情图表增加强分型提示
实盘交易示例修改，以适应新的回测运行方法
VNPY 回测策略简化，更加方便对接项目中的策略并执行
增加从聚宽平台导出数据，之后在导入到本地数据库中，用于回测
其他bug修复

2022-04-29¶

需要修改配置文件，参考 config.py.demo 进行更改

    # 需要安装的包
    pip install alpaca-trade-api
    pip install polygon-api-client
    pip install MyTT

增加美股行情支持 @Jiang Haoquan 提供
交易所对象整理，所有交易所对象放在 exchange 包中，可在 config.py 中配置 web 所使用的各个市场交易所
增加更多选股条件设置，支持多周期选股，在 src/chanlun/xuangu/xuangu.py
回测图表优化
策略类 Strategy 增加一些策略中常用的方法（最后完成笔、强停顿、验证分型等等）
增加binance交易所获取K线数量，原 1000 到 1500 （数据库支持可到 2000）
重写多级别分解，可根据高级别笔、段，查找所包含的笔、段，并重新计算中枢，判断其中是否有背驰信息，参看 cl_interface.py
简单优化了下背驰策略
项目自带回测相关 bug 修复
代码优化 @Tim Lee 提供
- 删除对keys()的不必要调用
- 使用if表达式替换if语句
- 使用items()直接解包字典值
- 将重复代码提取到方法中
- 调用itertools.product替换嵌套的for循环
- 简化生成器表达式，用list extend替换 for append 循环
- 用f-string替换interpolated string进行格式化
- 使用next函数代替for循环
- 简化序列长度比较
- 将for循环转换为列表推导
- 使用contextlib的suppress方法来消除错误
- 删除保护条件后不必要的else
- 合并嵌套if条件，将同一变量的多次比较替换为in运算符
- 用 None 替换可变的默认参数
- 使用any()代替for循环
- 使用命名表达式来简化赋值和条件
- 精简和重构部分代码
缠论计算修改
- 个别配置下，线段计算错误
- 中枢对象增加 macd 上穿下穿零轴，金叉死叉信息
- 中枢振幅算法修改，改为中枢重叠区占整个中枢的百分比
- 初始线段算法修改
- 修复中枢位置计算bug，影响一二类买卖点

2022-04-16¶

完善相关安装文档（Windows、Ubuntu），简化Windows安装步骤
沪深行情获取不在使用富途（tick、板块信息和交易时间数据还是需要富途才可正常获取）
沪深行情页面去掉根据时间获取的功能
WEB图表增加简单画图功能，成交量与光标展示优化（感谢 @阿仔哥提交的代码）
回测代码整理，相关文档 docs/缠论回测与交易指南.md
实盘交易脚本整理，包括沪深、港股、数字货币、期货市场；参看 docs/缠论回测与交易指南.md
增加VNPY回测与实盘交易支持，文档参看 docs/vnpy使用指南.md

2022-04-05¶

chanlun-pro 项目更新¶

缠论核心 cl.py 代码加密并增加授权验证
增加本地选股脚本 script/xuangu.py，用于代替之前聚宽平台的选股功能
统一将页面缠论配置项收入到伸缩栏进行设置（页面中的两个图表使用同一套缠论配置）
缠论计算增加N项配置，详情参考页面设置

cl.py 加密并打包，需要使用授权 licenses 文件才可使用；
在 /src/pytransform 目录有一个试用 licenses 文件，将其复制并重命名为 license.lic 即可使用，有效期到 2022-04-12；
请各位 VIP 将自己需要绑定的 mac 地址单独发我，给予生成授权文件； Windows 用户执行 getmac 命令获取；Linux、MacOS 执行 ifconfig 命令获取；

增加了多个缠论配置项，任务配置需要重新设置并保存才可生效

2022-03-25¶

chanlun-pro 项目更新¶

缠论中枢增加段内中枢功能，在线段内查找并标识笔中枢
增加中枢区间配置，可设置实际高低与顶底端点两个配置，用来计算中枢高低点
增加趋势线，按照线段的特征序列计算得来的趋势线
LINE (BI/XD) 对象的 high、low 修改为实际的高低点，增加 ding_high() di_low() 方法获取端点的高低点
去除了线段是否完成的配置
画图优化，深色爱护眼睛模式，未完成笔、线段、趋势，使用虚线标识
优化指标计算，根据设置的最大值，来获取计算的价格序列，均线参数等可设置大于100的值
修复 bi.done 不更新的 bug
修复中枢 zg、zd 计算错误 bug
回测的 notebook 实例优化，简化了代码，可直接调取封装的方法，参考回测_数字货币策略.ipynb
修改了 Strategy 策略的两个方法名，修改为 open、close 更好理解其功能
增加港股的任务配置
简单完善了写策略编写文档：BACK_TEST.md

chanlun 同步更新以上缠论计算功能¶

2022-03-22¶

chanlun-pro 项目更新¶

缠论线段计算 bug 修复
将港股与沪深股市分开两个页面展示
图表高度在（沪深、港股、期货）可单独设置大图或小图

需要在 config.py 中增加香港股票自选分组配置

chanlun 项目统一周五更新

2022-03-20¶

chanlun-pro 项目更新¶

股票列表通过通达信获取
增加股票行情获取条数，原来 800 条增加到现在的 2400 条

需要重新安装 pytdx 包
pip3 uninstall pytdx
pip3 install wheel
pip3 install package/pytdx-1.72r2-py3-none-any.whl

2022-03-18¶

chanlun 项目更新¶

增加线段中枢以及线段买卖点
画图展示优化
增加多个参数（缠论、画图），可按需自定使用

具体可参考：https://github.com/yijixiuxin/chanlun/tree/main/example

chanlun-pro 项目更新¶

图表增加均线
增加页面可定义指标参数设置
增加画图自定义展示开关
任务配置监控，增加线段的背驰与买卖点监控

更新日志¶

2024-03-24¶

2024-03-19¶

2024-01-24¶

2023-12-25¶

2023-12-22¶

2023-11-28¶

2023-10-15¶

2023-10-02¶

2023-08-13¶

2023-07-22¶

2023-07-17¶

2023-07-03¶

2023-06-18¶

2023-04-29¶

2023-04-17¶

2023-03-27¶

2023-03-09¶

2023-02-24¶

2023-02-01¶

2023-01-13¶

2023-01-03¶

2022-12-12¶

2022-12-02¶

2022-11-26¶

2022-11-16¶

2022-11-11¶

2022-10-28¶

2022-10-14¶

2022-09-30¶

2022-09-02¶

2022-08-29¶

2022-07-29¶

2022-07-11¶

2022-06-24¶

2022-06-17¶

2022-06-08¶

2022-05-27¶

2022-05-20¶

2022-05-13¶

2022-05-06¶

2022-04-29¶

2022-04-16¶

2022-04-05¶

chanlun-pro 项目更新¶

2022-03-25¶

chanlun-pro 项目更新¶

chanlun 同步更新以上 缠论计算 功能¶

2022-03-22¶

chanlun-pro 项目更新¶

2022-03-20¶

chanlun-pro 项目更新¶

2022-03-18¶

chanlun 项目更新¶

chanlun-pro 项目更新¶

chanlun 同步更新以上缠论计算功能¶