多中枢类型相同买卖点策略 - Chanlun-PRO 项目

多中枢类型相同买卖点策略¶

声明：回测结果不代表实盘运行效果，展示的策略示例只适合学习，不可直接用于实盘交易

关于中枢的划分，每个人的画法都会有一些差异，程序也只是按照特定的规则进行划分，一些图表，人眼可以很直观的画出合理的中枢，程序则比较固定化，不一定画在最合理的地方；

目前程序中提供了三种中枢划分的标准，分别是标准中枢、段内中枢、方向中枢；

标准中枢：按照中枢延申的规则，直到出现三类买卖点终结原中枢，才会生成新的中枢；

段内中枢：按照高一级别的线段，以线段的起始笔开始画中枢，直到新的线段产生；

方向中枢：所生成的中枢是有严格方向的（向上、向下）

设想：如果当前笔在以上三种中枢类型都出现相同的买卖点，那买卖点的成功率是不是会比较大呢？

接下来就用程序来进行验证。

策略文件：src/chanlun/strategy/strategy_multiple_zs_mmds.py

最新版本的缠论数据计算，支持同时计算多个中枢，并生成其中的买卖点；

只需要在缠论配置项指定 zs_bi_type 为所需要的中枢类型列表即可，如

    'zs_bi_type': ['zs_type_bz', 'zs_type_fx', 'zs_type_dn']

策略介绍¶

策略数据使用单周期；

开仓策略：所计算的中枢同时出现买卖点，并且买卖点对应的中枢，有会拉零轴的过程，并且当笔停顿则进行买进；

平仓策略：所计算的中枢，只有有其中一个中枢出现相反的买卖点或背驰就平仓退出；

需要注意的是在缠论计算配置中，将 zs_bi_type 设置为自己需要的中枢类型列表，在策略中，通过如下代码，获取所有中枢产生的买卖点合集：

    mmds = high_bi.line_mmds('&')
    # 如果不传递参数，返回的是第一个中枢类型的买卖点列表，也可以传递指定的中枢类型，如 zs_type_dn 获取段内中枢产生的买卖点
    # 也可以传递特殊的参数，如 &、|
    # & ：表示当前计算所有中枢类型产生的买卖点交集
    # | ：表示当前计算所有中枢类型产生的买卖点合集

策略增加一个简单过滤，需要产生买卖点的中枢有回拉零轴的过程，代码如下：

    # 增加条件，买卖点对应的中枢，需要回拉零轴
    for zs_type, mmds in high_bi.zs_type_mmds.items():
        for mmd in mmds:
            if self.judge_macd_back_zero(high_data, mmd.zs, high_bi) is False:
                return opts

如果有产生买卖点，并且只要有一个买卖点对应的中枢没有回拉零轴的过程，就不产生交易。

平仓操作，判断只要有一个中枢类型产生了相反的买卖点，或者背驰，就在笔停顿的时候平仓。

判断所有中枢类型中是否有产生指定的买卖点和背驰，代码如下：

    high_bi.mmd_exists(['1sell', '2sell', '3sell', 'l3sell'], '|')
    high_bi.bc_exists(['bi', 'pz', 'qs'], '|')
    # 通过传递第二个参数为 |，获取所有计算的中枢类型产生的买卖点中，是否有给定的买卖点中的一个

策略回测结果¶

数据采用沪深A股，市值前 100 的股票，日线周期数据，时间从 2017-01-01 到 2022-06-01，5年半的时间。

回测配置如下：

    bt_config = {
        # 策略结果保存的文件
        'save_file': './data/bk/a_strategy_multiple_zs_mmds_trade_fx.pkl',
        # 设置策略对象
        'strategy': StrategyMultipleZsMMDS(),
        # 回测模式：signal 信号模式，固定金额开仓； trade 交易模式，按照实际金额开仓
        'mode': 'signal',
        # 市场配置，currency 数字货币  a 沪深  hk  港股  futures  期货
        'market': 'a',
        # 基准代码，用于获取回测的时间列表
        'base_code': 'SH.000001',
        # 回测的标的代码
        'codes': ["SH.600519", "SH.601398", "SH.601939", "SH.601288", "SH.601857", "SH.600036", "SH.601988", "SH.601318", "SZ.002594", "SH.601628", "SZ.000858", "SH.601088", "SH.600028", "SH.600900", "SH.601658", "SH.601166", "SZ.000333", "SZ.300760", "SH.601012", "SH.601328", "SH.603288", "SZ.002415", "SH.601888", "SH.600809", "SH.688981", "SZ.000568", "SZ.000001", "SZ.300059", "SH.603259", "SH.600030", "SH.601899", "SZ.002714", "SH.601668", "SH.600309", "SH.600690", "SH.600887", "SZ.002352", "SZ.002304", "SH.601919", "SZ.002142", "SH.600000", "SH.601998", "SH.601633", "SZ.000002", "SH.601816", "SH.600585", "SZ.002475", "SH.600048", "SH.601319", "SZ.000651", "SH.601601", "SZ.300015", "SH.600104", "SH.601138", "SH.600276", "SH.600436", "SH.600438", "SZ.002812", "SH.601995", "SH.601390", "SH.600406", "SH.601800", "SH.600188", "SH.601818", "SH.601066", "SH.600905", "SH.601225", "SH.600016", "SZ.000792", "SZ.300122", "SH.600346", "SZ.002460", "SH.600018", "SH.603392", "SZ.000725", "SH.601766", "SZ.003816", "SZ.002493", "SH.600031", "SH.600019", "SH.601111", "SH.601985", "SZ.002459", "SH.603501", "SH.601211", "SH.601238", "SZ.002129", "SH.601898", "SZ.300014", "SZ.002371", "SZ.002241", "SH.601688", "SZ.000776", "SZ.300498", "SZ.002271", "SH.600600", "SH.600837", "SZ.001979", "SH.601669", "SH.601009"],
        # 回测的周期，这里设置里，在策略中才能取到对应周期的数据
        'frequencys': ['d'],
        # 回测开始的时间
        'start_datetime': '2017-01-01 00:00:00',
        # 回测的结束时间
        'end_datetime': '2022-06-01 00:00:00',
        # 是否是股票，True 当日开仓不可平仓，False 当日开当日可平
        'is_stock': True,
        # 是否是期货，True 可做空，False 不可做空
        'is_futures': False,
        # mode 为 trade 生效，初始账户资金
        'init_balance': 1000000,
        # mode 为 trade 生效，交易手续费率
        'fee_rate': 0.001,
        # mode 为 trade 生效，最大持仓数量（分仓）
        'max_pos': 15,
        # 缠论计算的配置，详见缠论配置说明
        'cl_config':{
            'default': {
                'fx_bh': 'fx_bh_yes', 'fx_qj': 'fx_qj_k', 
                'bi_type': 'bi_type_old', 'bi_bzh': 'bi_bzh_yes', 'bi_qj': 'bi_qj_dd', 'bi_fx_cgd': 'bi_fx_cgd_no', 
                'xd_bzh': 'xd_bzh_yes', 'zsd_bzh': 'zsd_bzh_yes', 'xd_qj': 'xd_qj_dd', 'zsd_qj': 'zsd_qj_dd',
                'zs_bi_type': 'zs_type_fx', 'zs_xd_type': 'zs_type_dn', 
                'zs_wzgx': 'zs_wzgx_zggdd', 'zs_qj': 'zs_qj_ck'
            }
        }
    }

首先使用单个中枢类型进行信号模式回测，结果如下：¶

'zs_bi_type': 'zs_type_fx' 单方向中枢

方向中枢-表格

方向中枢-图表

'zs_bi_type': 'zs_type_dn' 单段内中枢

段内中枢-表格

段内中枢-图表

'zs_bi_type': 'zs_type_bz' 单标准中枢

标准中枢-表格

标准中枢-图表

'zs_bi_type': ['zs_type_bz', 'zs_type_fx', 'zs_type_dn'] 三中枢类型

三中枢类型-表格

三中枢类型-图表

总结¶

嗯。。。貌似交易量少了，胜率提升了一点点，其他的也没啥；

不过三类中枢买卖点，是唯一一个没有变为亏钱的策略，始终在 0 之上

中枢类型	总交易数	胜率	回吐比例	盈亏比
方向中枢	563	39.25%	40.87	3.7862
段内中枢	564	40.6%	45.15	3.2402
标准中枢	647	40.3%	46.66	3.2109
三类中枢	352	41.76%	44.91	3.1049

接下来进行交易模式回测，结果如下：¶